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期货中国专访雷恩特:顺大势逆小势 把握开仓点

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

雷恩特量化团队是一支通过“完全程序化跟随趋势”的期货量化团队。团队主要的投资策略和风格是“多品种多周期多策略交易的方法,坚持一致性跟随趋势”;团队在2012浙商期货-都市快报精英实盘赛第七名,2013年首届永安期货东方智慧程序化交易实盘大赛轻量组冠军,是温州地区首个程序化比赛的全国冠军团队。团队最主要的特色是通过程序化交易捕捉住单边趋势的机会,而在震荡趋势可以让资金曲线走向尽量平滑;以上特点在我们的实盘账户里得到了充分的体现。稳健账户2013年9月22日至2014年1月22日,实现55%的收益率,最大回撤5.2%;激进账户2013年1月7日至2014年3月17日,实现400%左右的收益率。

一个有着丰富的主观交易经验的人,去做程序化交易,有优势。特别是交易经验,盘感总结后的量化效果会非常好。系统会得到非常客观真实的反映。

我们主要利用均线来识别趋势行情。如在多头排列时,找支撑位做多;在空头排列时,寻找压力位做空;在多空平衡状态(振荡市),即寻找支撑位做多,也寻找压力位做空。

我的策略在进出场的设置上,主要采用的是形态分析、指标跟踪以及幅度识别等的综合应用。

我们的胜率并不是很高,去年盈利达300%的帐号胜率只有27%,但是这个不妨碍高收益。

纯粹日内仓位最多只有10%—20%,隔夜的仓位根据净值的不同控制在20%—50%之间。

如果资金少于300万,我们只会做商品期货的几个品种。而资金多于500万,一般股指和商品期货各一半仓位。

我们的特点是靠趋势赚钱,当行情出现震荡的时候,我们的策略会有一段的时间回撤期。

在长期横盘期间,我不会心慌,不会怀疑,也不会人工干预,因为我知道我的策略能赚钱。

团队参加比赛的目的是能有机会认识一些量化高手或团队,学习交流促进发展。未来的10年中国金融市场的私募基金会大发展,会出现大鳄级别的私募基金。

期货中国1、雷恩特量化团队您好,感谢您在百忙之中接受七禾网期货中国的专访。周雷先生您2006年开始做期货,2011年转向程序化交易,请问您做程序化交易之前,主观交易的业绩如何?您后来为什么选择程序化交易?

雷恩特:在做主观交易的时候,已经能实现盈利了。无意中接触程序化交易后,发现能克服人性的弱点,能让业绩更加稳定,于是转而选择程序化交易。

期货中国2、您现在程序化交易的理念和方法,和之前的主观交易是否有所关联?

雷恩特:我现在程序化交易的理念是;策略&团队素质&资金管理,缺一不可。方法是:顺大势逆小势,大势指基本面、技术面,小势指把握开仓点。和之前的主观交易有密切关联。
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期货中国3、就您看来,一个有着丰富的主观交易经验的人,去做程序化交易,是否会比较有优势?有哪些方面的优势?

雷恩特:一个有着丰富的主观交易经验的人,去做程序化交易,有优势,特别是交易经验,盘感总结后的量化效果会非常好。系统会得到非常客观真实的反映。

期货中国4、周杨先生您从2010年开始专注于股指交易,就您这4年多时间股指期货的实盘感悟而言,股指期货的波动特性有没有发生变化?发生了哪些变化?

雷恩特:股指期货的波动特性发生了很大的变化。不管是日间波动还是日内波动都逐渐变小。

期货中国5、据您判断,股指期货目前的波动特征会保持下去呢,还是只是一个阶段而已,以后还会有其它形式的变化?

雷恩特:日内的波动性应该还会保持下去,因为股指现在做日内大波动交易者挺多的,所以行情就会发生变化,靠日内大波动赚钱会越来越难。而现在日间的波动是非常正常的,根据交替定律,在2008年的快速的熊市后,早在2009年我就判断下一个熊市肯定是慢熊,现在的日间波动完全符合慢熊的标准。

期货中国6、在股指期货的交易上,您觉得现在赚钱容易还是前三四年赚钱容易?是主观交易赚钱容易,还是程序化交易赚钱容易?

雷恩特:在股指期货的交易上,我觉得现在赚钱比前三四年赚钱更容易,因为现在我们已经有了成熟的交易系统。程序化交易比主观交易赚钱更容易。

雷恩特:震荡和趋势都是有级别的,趋势行情中的震荡,说明趋势的级别大于震荡的级别,震荡中的趋势说明,震荡的级别大于趋势的级别。

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